Die Idee ist es die Close Kurse durch lineare Regression als Vorhersagewerte zu berechnen und die entstehende Kurve mit einer Schwankungsbreite zu versehen. Die untere Schwankungsbreite wäre ein Kaufsignal und die obere ein Verkaufssignal. Ein gleitender Durchschnitt dient als zusätzlicher Trendfilter um nur bei Anstieg zu Kaufen und somit nicht im abfallenden Trend zu Kaufen.
Parameter wären der Anteil an Modeldaten in %, die Schwankungsbreite in % und der gleitende Durchschnitt.